日興アセットマネジメント株式会社


日興アセット、日経平均レバレッジ・インデックス連動型ETFを上場
「上場インデックスファンド日経レバレッジ指数」<愛称:上場日経2倍>



~信託報酬は業界最低水準、トラッキングエラー低減めざした商品設計~

上場インデックスファンド日経レバレッジ指数

上場インデックスファンド日経レバレッジ指数

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)は、株価指数「日経平均レバレッジ・インデックス」への連動をめざす上場投資信託(ETF)「上場インデックスファンド日経レバレッジ指数」<愛称:上場日経2倍、証券コード:1358>を新たに設定し、東京証券取引所に上場します。ファンドの設定は8月25日、上場は8月26日の予定です。

「上場インデックスファンド日経レバレッジ指数」<愛称:上場日経2倍>が連動をめざす「日経平均レバレッジ・インデックス」は、日経平均株価の変動率の2倍の値動きになる株価指数です。「日経平均レバレッジ・インデックス」を対象指数とするETFは、現在、東証に2本上場されており、今回上場する「上場インデックスファンド日経レバレッジ指数」<愛称:上場日経2倍>は国内3本目となります。

既存の2本のETFとのもっとも大きな相違点はその運用方法にあります。「上場インデックスファンド日経レバレッジ指数」<愛称:上場日経2倍>の運用にあたっては、「日経平均レバレッジ・インデックス」の値動きに連動する投資成果をめざすため、日経平均株価に連動する上場投資信託証券と、株価指数先物取引(日経225先物)の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額に対して約2倍程度になるようにポートフォリオを構築します。日経平均株価に連動する上場投資信託証券としては、原則、「上場インデックスファンド225」を使用し*、これへの投資比率は信託財産の純資産総額の70%を上限とします。このように日経平均株価に連動するETFを一定割合組み入れることで、日経225先物を200%組み入れる場合よりもトラッキングエラーが小さくなることが見込まれ、指数への連動性がより高まることが期待されます。

また、信託報酬の低さもこのETFの大きな特徴の1つです。「上場インデックスファンド日経レバレッジ指数」<愛称:上場日経2倍>の信託報酬率(年率)は0.594%(税抜0.55%)、ポートフォリオに組み入れるETFの信託報酬を加味した実質的な信託報酬率(年率)では0.7641%(税抜0.7075%)程度に設定しており、業界最低水準となっています。これにより、より幅広いお客様に「日経平均レバレッジ・インデックス」連動型ETFをご活用いただけるようになるものと考えています。

日興アセットはこれまでも、投資家のみなさまのニーズに合致したさまざまなタイプのETFの開発に先駆的に取り組んでまいりました。今後もより一層の商品の充実に努め、幅広い投資機会をご提供してまいります。

*「上場インデックスファンド225」に投資する代わりに、「上場インデックスファンド日経225(ミニ)」または日経平均株価に採用されている株式に投資する場合があります。

「上場インデックスファンド日経レバレッジ指数」のリスクと手数料等についてはこちらから必ずご確認ください。
http://www.nikkoam.com/files/lists/release/140806_j.pdf

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